英国新发27亿英镑按揭证券 分层结构曝光

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【英国新发27亿英镑按揭证券 分层结构曝光】

⑴ Mortimer 2025-1 PLC的英国亿英发行方为LendInvest系列公司，联合牵头经办人包括法国巴黎银行、镑按汇丰、揭证劳埃德银行和法国兴业银行。券分

⑵ 路演于10月10日开始，层结预计定价将于10月13日当周确定，构曝光结算日为交易日后的英国亿英第五个工作日。

⑶ 该证券化产品分为六个层级，镑按其中A级占比89.44%，揭证获得AAA/AAA评级，券分信用支持率为11.75%。层结

⑷ B级占比5.50%，构曝光获得AA(high)/AA+评级；C级占比3.25%，英国亿英获得A(high)/A+评级。镑按

⑸ D级占比1.50%，揭证评级为A(low)/BBB，E级和X级则获得BB(high)评级。

⑹ 基础资产总规模为2.706亿英镑，涵盖1208笔贷款，平均每笔贷款金额为22.4万英镑。

⑺ 资产池中，92.43%为租赁买入（buy-to-let）按揭贷款，加权平均贷款价值比为73.16%，加权平均利率为5.49%。

⑻ 所有层级均以SONIA为基准利率，并设有利率上浮条款，首个行权日定为2029年9月。